NSG（Network Security Group）のセキュリティ規則は、新しく確立される接続にのみ適用されます。
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/network-security-groups-overview
例えば、既存の接続を許可するセキュリティ規則を削除した場合でも、既に確立されているセッションは遮断されません。
これは、NSGがステートフル（接続状態を保持）なためです。
なお、セッションが切断された後に新たに接続を確立しようとした場合は、セキュリティ規則に基づいて通信がブロックされることが想定されます。
セッションが切断される契機としては、SSHやRDPなどのリモート接続の再接続、アプリケーションの再起動、OSの再起動などがあります。
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