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いいえ。使用できません。

プロキシの機能で、HTTPS通信の内容を復号化し詳細を確認する、httpsデコード・SSLデコードと呼ばれる機能があります。本機能を有効にした状態で、Log Analytics エージェント（Azure Monitor エージェント）は利用できません。

Microsoft公開情報は以下です。
ファイアウォールの要件

上記URLにて「バイパス HTTPS 検査」の項目に 「はい」 の記載があります。こちらは、 HTTPS 検査を “バイパスする必要がある” ことを示しています。そのため、Log Analytics の通信については、プロキシ上でhttpsデコード機能を無効にする、プロキシをバイパスさせる、などの対処を実施する必要があります。