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Azure Site Recpvery にてフェールオーバーする際の通信は、VPNを使わないインターネット接続にて行われます。
フェールバックする際の通信については、VMWare/物理サーバーのフェールバックに関してのみ、VPN Gateway を使用した接続が必要となります。
Hyper-V と Azure、Azure と Azure のフェールバックについては、フェールオーバー時同様、VPN を使わないインターネット接続にて行われます。

[Azure にレプリケートされた物理サーバーのフェールオーバーとフェールバック]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/site-recovery/physical-to-azure-failover-failback

[VMware から Azure へのディザスター リカバリー アーキテクチャ – フェールオーバーとフェールバックのプロセス]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/site-recovery/vmware-azure-architecture#failover-and-failback-process