(ケースバイケースですが)できます!
以下が中心要件であれば正式リリースされたExplicit Proxy機能が代替候補になります。
インターネット出口統制
URL/FQDN制御
ログ取得
TLSインスペクション
マルウェア対策
Webアクセス制御
従来はルーティング制御による透過的な通信制御が中心でしたが、現在はブラウザやアプリケーションからプロキシ先として直接Azure Firewallを指定できます。オンプレミスのプロキシサーバーをAzureへ統合する際の選択肢になります。
公式情報
https://azure.microsoft.com/updates?id=569299
https://learn.microsoft.com/azure/firewall/explicit-proxy
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