あります。
「Azure Monitor エージェント トラブルシューティング ツール」で情報収集することが可能です。
参考:
Windows オペレーティング システム (OS) の Azure Monitor エージェント トラブルシューティング ツールの使用方法
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-monitor/agents/troubleshooter-ama-windows?tabs=WindowsPowerShell
Linux オペレーティング システム (OS) の Azure Monitor エージェント トラブルシューティング ツールの使用方法
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-monitor/agents/troubleshooter-ama-linux?tabs=redhat%2CGenerateLogs