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サイトリストファイルを利用して、特定サイトのみInternet Explorer を起動し、その他のサイトについてはEdgeを起動する、
という設定が可能なのはよく知られていると思います。しかし、特定サイトのみIEで起動した後、起動したIE内でその他のサイトを閲覧した場合（リンクをクリックした場合など）はそのままIEでサイトを開いてしまう状態となっていないでしょうか。
起動したIEで指定されたサイトを閲覧しようとした場合、自動でEdgeが立ち上がるように設定可能です。
EdgeからIEに自動遷移するだけでなく、IEからEdgeにも自動遷移できます。

ここではGPOでの設定方法を紹介しています。
・Edge用GPOがインポートされていることが前提です

１．サイトリストファイルの準備

サイトリストファイル（XMLファイル）にIEで開きたいサイト、Edgeで開きたいサイトをそれぞれ指定します。
サイトリストファイルの書式については以下を参考にしてください。
エンタープライズ モード v.2 スキーマの例
※Enterprise Mode Site List Managerを使用して作成してももちろん大丈夫です。

ブラウザ指定方法の記載例（抜粋）：

</site>
<site url=”portal.azure.com”>
<compat-mode>Default</compat-mode>
<open-in>MSEdge</open-in>
</site>
<site url=”footbag.jp”>
<compat-mode>IE11</compat-mode>
<open-in>IE11</open-in>
</site>

上記は、
portal.azure.comについてはEdgeで起動し、
footbag.jpについてはIEで起動する、
という設定です。

２．EdgeのGPO設定

GPOを2つ設定します。
①
［コンピューターの構成］－［ポリシー］－［管理用テンプレート］－［Microsoft Edge］－［エンタープライズ モード サイトリストを構成する］で［有効］をチェックし、
サイト一覧のファイルパスを入力する
画像例：

②
［コンピューターの構成］－［ポリシー］－［管理用テンプレート］－［Microsoft Edge］－［Internet Explorer統合を構成する］で［有効］をチェックし、
動作モードで［Internet Explorer11]を選択する
画像例：

※Edge GPO設定内容の詳細は参照
Microsoft Edge – ポリシー:InternetExplorerIntegrationLevel

③IEのGPO設定

IE側でGPOを1つ設定します。

［コンピューターの構成］－［ポリシー］－［管理用テンプレート］－［Windowsコンポーネント］－［Internet Explorer］－［エンタープライズ モード IE のWebサイト一覧を使用する］で［有効］をチェックし、
EdgeのGPO設定で指定したサイト一覧と同じファイルパスを入力する
画像例：

４．「１」で作成したサイトリストファイルを「２」、「３」で指定したパスに配置する

上記でサイト毎にIEとEdgeを自動起動させる構成が完成します。
「２」と「３」でサイトリストファイルを指定する際、同じXMLファイルを指定するところがポイントです。
上記設定例であれば、Azureのポータルサイト「https://portal.azure.com」をIE上で開こうとした場合、自動でEdgeが起動します。
IE上で、手動でURLを入力しても、Edgeが起動します。