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LシリーズとBシリーズの仮想マシンでは、ディスクのホストキャッシュのタイプを変更することが出来ないという仕様上の制限がございます。以下の画像のようにAzure Portalでもその旨のメッセージが表示されています。

しかしながら以下の手順を踏むことで、運用上この制限を回避することができます。
①事前に仮想マシンのインスタンスサイズをLシリーズ・Bシリーズ以外へ変更
②ホストキャッシュのタイプを変更
③仮想マシンのインスタンスサイズを元のサイズへ変更

以上のように一手間かかりますが、仮想マシンの作り直しと比較すると手軽に変更することが出来ます。