Azure AD 側のサインインログ、監査ログをサードパーティーのサービスに連携させることは可能ですか?

いいえ、Azure AD 側のサインインログ、監査ログは Azure ポータルからのダウンロード、Graph API経由、およびサポートしている 3rd party SIEM コネクタ経由等で取得する必要があります。

[Azure Active Directory レポート API の概要]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-reporting-api

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