その必要はありません。
App Service認証は、App ServiceのWeb Appにアクセスする際に外部の認証基盤を通すことができる機能です。ここではGoogleやFacebookといった、いくつかのサードパーティの認証基盤のオプションがありますが、もちろんAzure ADを利用することも可能です。
Azure ADを利用する場合、Web Appにアクセスするユーザには何か特定のAzure ADロールを割り当てる必要があるのではないか、と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には一切Azure ADロールをユーザに割り当てる必要はありません。