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Azure SQL Database および SQL Data Warehouse に監査機能がございます。
データベースのイベントが追跡され、予め用意された監査項目を Azure Table Storage へログ出力します。
出力されたデータは、Azure ポータルや SQL Server Management Studio (SSMS) にて閲覧でき、Excel フォーマットでも出力可能です。
詳細は以下サイトをご覧ください。
[SQL Database 監査の使用]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/sql-database/sql-database-auditing