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はい、以下手順で可能です。
▼手順①
Azureポータルでロードバランサーを作成
▼手順②
RDG を Azure AD MFA NPS 拡張機能と統合する – Azure Active Directory – Microsoft Entra | Microsoft Learnを参照して設定
▼手順③
クライアント端末に複数のRDゲートウェイサーバーの証明書をインストール
【補足】インストールする複数のサーバー証明書ですが、同じ名前で存在する必要があります。