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Log Analytics エージェントから Azure Monitor エージェントへの移行の際にはDCR Config Generatorを用いるのが効率的です。
こちらのツールを用いることでARM テンプレートとパラメーター ファイルが出力されるので、その2つの読み込ませる必要があります。
PowerShellを用いる場合、Connect-AzAccount でログインした後、以下のコマンドを実行することでデータ収集規則を作成することができます。
$templateFile = "{ARMテンプレートファイル.json}"
$templateParameterFile = "{パラメーターファイル.parameters.json}"
New-AzResourceGroupDeployment `
-ResourceGroupName {対象リソースグループ名} `
-TemplateFile $templateFile `
-TemplateParameterFile $templateParameterFile