この記事は更新から24ヶ月以上経過しているため、最新の情報を別途確認することを推奨いたします。

IaaSでは仮想マシンでSFTPサーバーを構築する、PaaSとしてコンテナーインスタンスでSFTPサーバーを動作させることが考えられます。

コンテナーインスタンスの場合、以下のコードサンプルでデプロイ可能です。
コンテナーインスタンスのIP/FQDNでアクセスした後、Azure Filesにファイルを格納し読み書きします。
SFTP on Azure – Code Samples | Microsoft Docs

なお、Azure Blob StorageにてSFTPでのファイル授受がサポートされています。
2021年12月現在プレビューでありリージョンや既知の制限事項がありますが、今後はコンテナーインスタンスも不要になりそうです。
Azure Blob Storage の SFTP のサポート (プレビュー) | Microsoft Docs