この記事は更新から24ヶ月以上経過しているため、最新の情報を別途確認することを推奨いたします。
残念ながら、クリップボードなどのローカルPC→VMを許可、VM→ローカルPCを拒否といった片方向のリダイレクションは2020年11月現在実装していません。
双方向でのリダイレクションはAzure側やVM側にて設定可能です。以下に参考URLを掲載します。
・Azure portalでRDPプロパティを構成する
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-desktop/customize-rdp-properties#configure-rdp-properties-in-the-azure-portal
・セキュリティ ポリシー設定を構成する
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/how-to-configure-security-policy-settings