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公式ドキュメントに以下のような記載があります。
Windows 仮想デスクトップでは、同じプロファイルを参照する同時接続または複数の接続は推奨しません。ベスト プラクティスは、セッションごとに異なるプロファイルの場所を作成することです (ホスト プールとして)。
影響があるのは、OneDriveやOutLookなどのアプリになり、同時接続の制限やファイル破損のリスクが指摘されているので、同時に参照しないことが賢明です。