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Powershellでリージョン指定を行うためには、各リージョンに対応するロケーション名を指定する必要があります。原則英語表記の表示名とをつなげた形で指定ができますが、PowerShell上で
Get-AzLocation
とコマンドを打つことで各リージョンの情報を取得することができ、この際表示されるLocationの文字列を指定することでVM作成時などのリージョン指定を行うことができます。

なお、名前だけでしたら
Get-AzLocation |select Location,DisplayName
で表示名とロケーション指定で使うコマンドを出力することができます。また、参考までに2020年9月時点で存在するリージョンの一部を下記に記しておきます。

日本語名	場所	Location(こちらをコマンドで使用)	DisplayName
東アジア	香港特別行政区	eastasia	East Asia
東南アジア	シンガポール	southeastasia	Southeast Asia
米国中央部	アイオワ州	centralus	Central US
米国東部	バージニア州	eastus	East US
米国東部2	バージニア州	eastus2	East US 2
米国西部	カリフォルニア州	westus	West US
米国中北部	イリノイ州	northcentralus	North Central US
米国中南部	テキサス州	southcentralus	South Central US
西ヨーロッパ	オランダ	northeurope	North Europe
北ヨーロッパ	アイルランド	westeurope	West Europe
西日本	大阪	japanwest	Japan West
東日本	東京・埼玉	japaneast	Japan East
英国南部	ロンドン	uksouth	UK South
英国西部	カーディフ	ukwest	UK West
米国中西部	ワイオミング州	westcentralus	West Central US
米国西部2	ワシントン州	westus2	West US 2
フランス中部	パリ	francecentral	France Central
フランス南部	マルセイユ	francesouth	France South