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Microsoft 365 / Office 365 の言語設定はユーザーごとに設定する必要があり、いくつかの機能は言語設定を行わなくてもブラウザの言語に合わせて表示されます。
ブラウザの言語が反映されない画面として、セキュリティ/コンプライアンスセンター（SCC）が代表的で、ユーザーを Azure AD（Office 365 管理画面） で作成したか、 AD で作成したかによって設定方法が異なります。

クラウドユーザーの場合

Azure AD に直接作成したユーザーは右上の設定より変更可能です。

ディレクトリ同期ユーザーの場合

ディレクトリ同期ユーザーはクラウドユーザーで表示されるような言語設定がなく、オンプレミス AD の PreferredLanguage 属性の値で言語設定を行う必要があります。日本語に設定する場合は ja-JP とします。

参考：[Office 365 の言語設定について]
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/ja-JP/ee04d14f-72ee-497f-8bd2-e67ddcda7c94/office-365-?forum=exchangeteamjp

最後に、例外として Microsoft Defender Security Center は移り変わるセキュリティ対策を迅速に対応できるように多言語対応はサポートされておらず、英語のみで提供されるサービスとされています。