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日本語化に必要となる言語パックは、Windows Update を介してダウンロードされる仕組みとなっており、インターネット上にある Windows Update サーバーとの接続が NSG にて通信が許可されていない場合は通信できません。
代替の手段としては、言語パックが含まれるファイルを別のPCからダウンロードしていただき、運用環境のサーバーにコピーして所定のコマンドを実行していただく方法があります。
Windows Server 2019 につきましては、以下より入手できます。