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Azureの仮想ネットワークゲートウェイ上でポイント対サイトの構成後、VPNクライアントのインストールを実行すると、「(不明)上のファイル’azurebox32.ico’が必要です。」と表示され、パッケージのインストールに失敗することがあります。これはユーザープロファイルに日本語が入っている場合に出力される可能性があるエラーです。
以下リンクの手順に則り、コマンドプロンプトにてVPNクライアントを実行することでエラーなくインストールが可能です。