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ストレージアカウントのファイアウォール設定（セキュリティとネットワーク>ネットワーク）にて「選択されたネットワーク」を選択している場合、バルクインサートが実施できません。
これは、ストレージアカウントにアクセスする際の認証方式に原因があり
「選択されたネットワーク」が設定された場合は Managed Identity を利用して認証を行うため、認証が通らずにデータ取得に失敗するためです。

そのため、バルクインサート使用する場合は「すべてのネットワーク」してください。
※SASを使用する場合はサービスSASもしくはアカウントSASをご利用ください。
ユーザ委任SASではAzureAD認証を行うため2021年9月時点でサポートされていません