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同じにする必要はありませんが、以下を意識しておくと良いでしょう。

 

リソースグループを作成するする際、リージョンを指定する必要があります。
リソースグループに含まれるリソースはリソースグループと異なるリージョンに作成が可能です。※複数リージョンのリソースの混在も可能。

 

リソースグループにはリソースのメタデータが格納されています。
つまり、リソースのメタデータの格納先が、リソースグループ作成時に指定したリージョンという事になります。

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/management/overview#resource-groups

 

以下のように、リソースグループ（RG01）に含まれる仮想マシン(VM01)があるとします。
西日本リージョンのリージョン障害時には、東日本リージョンにあるVM01の動作に問題はありませんが、リソースの更新ができなくなります。