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　送信セキュリティ規則にアクションが「拒否」の規則が存在するNSGをApplication Gateway が存在するサブネットに関連付けようとすると、関連付けができずエラーが発生します。
MS公式ドキュメントにも以下に「送信接続を拒否する送信 NSG 規則は作成しないでください。」という記載が有り、いかなる宛先であってもアクションが「拒否」の場合の規則は作成できない仕様となっています。したがって、Application Gatewayの送信方向の通信をNSGで制御することは不可ということになります。
https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/application-gateway/configuration-infrastructure#outbound-rules