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はい。Azureはサービスプロバイダーレベル1でPCIDSSバージョン3.2.1に準拠していると認定されています。
しかし、Azureのプラットフォーム上に構築するホストやサービスについては、開発者自身がPCI DSSの要件に沿って構築する必要あります。
AzureのPCI DSSについての共有責任マトリックスは以下からダウンロードできます。
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/compliance/offerings/offering-pci-dss#audit-reports
また、Azure Blueprints(プレビュー)を用いると、PCI DSSに準拠するように用意されたビルトインのポリシーを使うことが出来ます。