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RDP接続できない原因はさまざまですが、RDP接続のために作成したパブリックIPアドレスの設定が原因で接続できない場合があります。

パブリックIPアドレスは、作成時に以下2つのSKUのどちらかを選択して作成をおこないます。
・Standard SKU
・Basic SKU

Standard SKUのパブリックIPアドレスを使用していると
NSGでRDP接続のためのトラフィックを許可するまで、通信は失敗します。

 

上記のような場合、Basic SKUのパブリックIPアドレスをVMに関連付け直す、もしくは
NSGにRDPのインバウンドトラフィックを許可するルールを追加し適用してください。

パブリック IP アドレス – IP アドレスのバージョン
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/virtual-network/public-ip-addresses#ip-address-version