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結論から申し上げますと,必ず参加させる必要はありません.
以前はドメイン名を一致させる必要がありましたが,AD のマルチフォレスト機能が実装されたことをきっかけに,異なるドメインでも利用可能となりました.(※ドメインが異なるとUPN(ユーザープリンシパルネーム) の @ 以降に影響します.)
尚, AADC ( Azure Active Directory Connect ) は,サーバーマネージャーの [ 役割と機能の追加 ] からは選択できません.マイクロソフトのダウンロードセンターで入手し,Windows Server 2012 以降にインストールする必要があります.