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Azure ポータル上から [セキュリティ センター] – [Pricing & settings]-[任意のサブスクリプション] – [データ収集] – [オン] の順で操作することで、該当サブスクリプション内に作成された VM に対しては、自動的にエージェントがインストールされ、Azure Security Center が有効化される動作となります。
[Azure Security Center でのデータ収集]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/security-center/security-center-enable-data-collection