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結論から申し上げますとラベルを使用することで実現可能です。

Azure Virtual Wanでは関連付けと伝達を制御することでvnet間のルーティングを制御できますが、
ExpressRoute等から広報されてくるルートは上記設定で伝達されません。
加えて、初期設定でオンプレミスの経路は既定で存在する「Default」というルートテーブルにしか広報されません。
そのためDefault以外にルートテーブルが存在する場合にはラベルを使って、Defaultルートテーブル以外にもDefaultルートテーブルに関連付けているラベルを配置してあげる必要があります。
※ラベルは関連付けられているルートテーブルの経路情報を同一ラベルのルートテーブルに広報する機能です。