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MECM Version 2103 まで以下の制限がありました。

・同時接続数：2000台まで
・CMGサーバの構成場所：Azure CSPサブスクリプションのみ

しかし先日リリースされたMECM Version 2107からは以下のとおり制限が緩和されました。

・同時接続数：10000台まで
・CMGサーバの構成場所：Azure CSPサブスクリプション以外でも利用可能 

＜クラウド管理ゲートウェイ – 同時接続数＞
https://docs.microsoft.com/ja-jp/mem/configmgr/core/plan-design/configs/size-and-scale-numbers#cloud-management-gateway

これにより大規模なMECM環境でCMG導入のハードルが下がったといえます。

なお、CMGサーバを構成するには、Azure スケールセットを利用する必要があります。
※スケールセットとは負荷状況に応じ、自動的にサーバーをスケールアウト、スケールインしてくれるサービス