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Azure Backup は、仮想マシンと同じリージョンでのみ作成できます。例えば、東日本リージョンにて作成された仮想マシンのバックアップは、東日本リージョンで行われます。
しかし、ストレージの冗長種別を地理冗長(GRS)に設定することで、東日本リージョンのペアリージョンである西日本リージョンにデータの複製を持つことは可能です。

[Azure portal で Azure VM データを復元する方法]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/backup/backup-azure-arm-restore-vms#restore-vms-with-special-configurations
・Azure データ センターでの障害発生時に VM を復元する

東日本リージョンの有事の際に、西日本リージョンに複製されているデータを活性化して利用可能とするには、以下のいずれかを満たす必要がございます。

1.マイクロソフト社にて、障害が発生した東日本リージョンの復旧を諦め、西日本リージョンへのフェールオーバーを行う。(マイクロソフト社側の決断)
　復旧の余地がある限り東日本リージョンの復旧に努めますが、どうしても復旧ができない場合は、東日本リージョンへのフェールオーバーが妥当と判断がなされ、西日本リージョンへの IP の切り替えが行われます。

2.ストレージアカウントのセルフフェールオーバーを行う(ユーザー側の判断)
　ストレージアカウントの機能を用いて、ユーザー側の災害復旧計画に基づいて切り替えできます。

また、東日本リージョンから西日本リージョンにフェールオーバーしたあと、西日本リージョンでも障害が発生した場合のマイクロソフト側の対応は、以下のいずれかが検討され、日本に存在するデータが国外に複製されることはありません。
・東日本リージョンの復元を試みる
・日本国内に第3のリージョンを構築し、新たなセカンダリーリージョンとする

有事の際の挙動につきましては、以下サイトも併せてご覧ください。

[ストレージサービスの地理冗長 (GRS) の障害時の挙動について]
https://blogs.technet.microsoft.com/jpaztech/2016/08/09/storage-service-grs-failover/

[災害復旧とアカウントのフェールオーバー]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/storage/common/storage-disaster-recovery-guidance