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サイト対サイトVPN接続、ExpressRoute接続においてもできません。
以下URLにて「共有施設のインフラストラクチャと Microsoft クラウドの間に、レイヤー 2 交差接続と管理レイヤー 3 交差接続のいずれかを提供します。」と記載がありますが、L2接続されるのはAzureエッジルーターと接続プロパイダ―間の限定的な領域となるため、エンドユーザーのオンプレミスネットワークとAzure上の仮想ネットワーク間での接続においてはAzureへのレイヤー2接続はサポートされません。

[ExpressRoute 接続モデル]
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/expressroute/expressroute-connectivity-models